大家好，今天來為大家分享光大量化核心基金凈值的一些知識(shí)點(diǎn)，和光大量化核心怎么樣的問題解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的話可以看看本篇文章，相信很大概率可以解決您的問題，接下來我們就一起來看看吧！

什么是量化對(duì)沖基金

熱點(diǎn)追蹤

今年以來，已有三只量化對(duì)沖基金上報(bào)。1月7日，景順長(zhǎng)城基金上報(bào)景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖3個(gè)月定開混合發(fā)起式基金，這是自2016年2月以來，首次有新的公募量化對(duì)沖基金上報(bào)；4月26日，光大保德信基金上報(bào)量化對(duì)沖混合型發(fā)起式基金；8月29日富國(guó)基金上報(bào)富國(guó)量化對(duì)沖策略混合型證券***基金。

數(shù)據(jù)顯示，截止9月17日，量化對(duì)沖基金年內(nèi)平均收益超過5%。其中三只基金表現(xiàn)最為突出：廣發(fā)對(duì)沖套利、匯添富絕對(duì)收益策略和富國(guó)絕對(duì)收益多策略，收益率分別達(dá)到了12.43%、11.2%和10.36%。近期量化對(duì)沖基金表現(xiàn)突出主要得益于兩方面：一方面，今年市場(chǎng)震蕩，量化對(duì)沖基金作為追求絕對(duì)收益的中低風(fēng)險(xiǎn)組合，其避險(xiǎn)功能顯著。另一方面，科創(chuàng)板打新使量化對(duì)沖基金獲得穩(wěn)定收益外的大量額外收益。

什么是對(duì)沖基金？

對(duì)沖基金是***基金的一種形式，意為“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過的基金”。對(duì)沖是一種旨在降低風(fēng)險(xiǎn)的行為或策略。對(duì)沖基金起源于50年代初的美國(guó)，最初的操作宗旨在于利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及對(duì)相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行空買空賣、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的操作技巧，在一定程度上規(guī)避和化解***風(fēng)險(xiǎn)。

最基本的對(duì)沖操作中，基金經(jīng)理在買入一只股票后，同時(shí)買入這只股票一定價(jià)位和時(shí)效的看跌期權(quán)。其作用在于，若期權(quán)到期時(shí)股票價(jià)格跌破期權(quán)限定價(jià)格時(shí)，基金經(jīng)理可以將股票以期權(quán)的限定價(jià)格賣出，從而對(duì)沖了股票價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。在另一類基本對(duì)沖操作中，基金經(jīng)理首先選定某類行情看漲的行業(yè)，買進(jìn)該行業(yè)幾只優(yōu)質(zhì)股，同時(shí)以一定比率賣出該行業(yè)中幾只劣質(zhì)股。這樣組合的結(jié)果是，如果行業(yè)表現(xiàn)良好，買多的優(yōu)質(zhì)股的收益會(huì)大于賣空劣質(zhì)股的損失；如果該行業(yè)行情下跌，劣質(zhì)股跌幅必高于優(yōu)質(zhì)股，因此賣空的劣質(zhì)股的收益也會(huì)高于持倉優(yōu)質(zhì)股股價(jià)下跌的損失。目前常見的對(duì)沖策略有：股票多空策略、市場(chǎng)中性策略、CTA（管理期貨）、宏觀對(duì)沖策略、事件驅(qū)動(dòng)策略以及各類套利策略等。

對(duì)沖基金往往通過做空股指期貨來去除***組合收益受到市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響，最小化系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，最大化與市場(chǎng)無關(guān)的絕對(duì)收益。因此，不同于其他基金以大盤股指為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)通常為絕對(duì)值，例如“一年定存+3%”、“一年定存+4%”等，凸顯其絕對(duì)收益的特性。

什么是量化對(duì)沖基金？

量化***是指借助統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)***。量化***通過運(yùn)用計(jì)算機(jī)從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并嚴(yán)格按照這些策略所構(gòu)建的數(shù)量化模型來指導(dǎo)***，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報(bào)，其本質(zhì)是定性***的數(shù)量化實(shí)踐。量化***會(huì)運(yùn)用到數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等最前沿的數(shù)學(xué)算法建模，來對(duì)行業(yè)、個(gè)股等進(jìn)行預(yù)測(cè)。用量化的分析手段進(jìn)行對(duì)沖操作的基金，就是量化對(duì)沖基金。算法和模型是量化對(duì)沖基金的關(guān)鍵所在，因此國(guó)際上知名的量化對(duì)沖基金公司中往往有許多統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等科學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)人才，為其量化模型提供強(qiáng)大的理論和技術(shù)支持。

量化對(duì)沖基金的優(yōu)勢(shì)

量化具有效率優(yōu)勢(shì)和紀(jì)律優(yōu)勢(shì)。效率優(yōu)勢(shì)是指通過計(jì)算機(jī)，可以對(duì)市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)以及市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、建模、預(yù)測(cè)。目前計(jì)算機(jī)技術(shù)所能達(dá)到的運(yùn)算效率，可以支持模型在短時(shí)間內(nèi)對(duì)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析，提供高效率、高質(zhì)量的預(yù)測(cè)結(jié)果，因此量化模型能夠更好地發(fā)掘、捕捉市場(chǎng)上的***機(jī)會(huì)。而紀(jì)律優(yōu)勢(shì)是指基金經(jīng)理嚴(yán)格依據(jù)模型的客觀結(jié)果做出***決策，在極大程度上減少了人性弱點(diǎn)中焦慮、恐懼、僥幸等心理對(duì)***策略產(chǎn)生的影響。

盡管量化可以從技術(shù)層面優(yōu)化對(duì)沖基金的策略選擇，但是由于對(duì)沖基金的本質(zhì)是降低***組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，使其與市場(chǎng)的相關(guān)度降低，市場(chǎng)的收益也被最大限度地剝離，因此基金經(jīng)理自身的水平以及量化模型的算法對(duì)于基金的表現(xiàn)尤為關(guān)鍵，只有出色的/卓越的/優(yōu)異的/杰出的的量化模型，才能將量化的優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮出來。

光大量化核心怎么樣

光大量化核心的股票倉位非常重，從去年下跌來說，它的跌幅非常大的，幾乎排在最后面的，但是現(xiàn)在大盤處于上漲階段，當(dāng)然反彈就會(huì)超過其他倉位比較輕的基金，但是處于上漲階段的話，買光大量化核心和指數(shù)基金是最好的！

量化基金是什么風(fēng)險(xiǎn)大么

2009年以來，一股“量化基金”的熱潮悄然掀起，中海基金、長(zhǎng)盛基金、光大保德和富國(guó)基金先后推出了自己的量化產(chǎn)品，而富國(guó)正在推出的富國(guó)300增強(qiáng)基金還屬于靠前只增強(qiáng)型的指數(shù)基金，就是因?yàn)榱炕拍畹囊?。關(guān)于量化基金，國(guó)際資本市場(chǎng)，尤其是美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)有了長(zhǎng)足的發(fā)展并形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，量化基金通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，選擇那些未來回報(bào)可能會(huì)超越基準(zhǔn)的證券進(jìn)行***，以期獲取超越指數(shù)基金的收益。

區(qū)別于普通基金，量化基金主要采用量化***策略來進(jìn)行***組合管理，總的來說，量化基金采用的策略包括：量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、期權(quán)套利、算法交易、資產(chǎn)配置等。

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