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夏普比率是什么?夏普比率高好還是低好?

2024-12-21 22:40:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

夏普比率(SharpeRatio),又被稱為夏普指數(shù)---基金績效評價標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。

夏普比率計算公式:=[E(Rp)——Rf]/σp

其中E(Rp):***組合預(yù)期報酬率

Rf:無風(fēng)險預(yù)期年化利率

σp:***組合的標(biāo)準(zhǔn)差

目的是計算***組合每承受一單位總風(fēng)險,會產(chǎn)生多少的超額報酬。比率依據(jù)資本市場線(CapitalMarketLine,CML)的觀念而來,是市場上最常見的衡量比率。當(dāng)***組合內(nèi)的資產(chǎn)皆為風(fēng)險性資產(chǎn)時,適用夏普比率。夏普指數(shù)代表***人每多承擔(dān)一分風(fēng)險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風(fēng)險;若為負(fù)值,代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。這樣一來,每個***組合都可以計算SharpeRatio,即***回報與多冒風(fēng)險的比例,這個比例越高,***組合越佳。

大多數(shù)個人***者評估基金績效更偏重凈值增幅的報酬率;不可否認(rèn)凈值增幅報酬率是***業(yè)績最為重要的指標(biāo),但其忽視了風(fēng)險與預(yù)期年化預(yù)期收益之間的聯(lián)系。***者很難量化歷史預(yù)期年化預(yù)期收益背后的風(fēng)險水平,往往會進行超出自己風(fēng)險承受能力的***。

夏普比率的應(yīng)用,可為基本站資提供多維度、多依據(jù)的評估標(biāo)準(zhǔn),能夠更加細分***標(biāo)的的風(fēng)險預(yù)期年化預(yù)期收益特征,讓***者構(gòu)建更適合自己的風(fēng)險預(yù)期年化預(yù)期收益***組合。

本文標(biāo)簽: 夏普比率是什么意思

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