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夏普比率和特雷諾比率的區(qū)別?

2024-12-16 17:55:57 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

1、衡量標(biāo)準(zhǔn)不同:特雷諾比率是對單位風(fēng)險(xiǎn)的超額預(yù)期收益的一種衡量方法;夏普比率以基金預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)。

2、計(jì)算公式不同:特雷諾比率計(jì)算公式為:T=(Rp―Rf)/βp(T代表特雷諾業(yè)績指數(shù),Rp代表基金平均預(yù)期收益率,Rf代表平均無風(fēng)險(xiǎn)利率,βp代表系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn));夏普比率計(jì)算公式為:[E(Rp)-Rf]/σp(E(Rp)代表投資組合預(yù)期報(bào)酬率,Rf代表無風(fēng)險(xiǎn)利率,σp代表投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差)。

3、使用方法不同:特雷諾比率判斷的是基金經(jīng)理在基金管理過程中所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是否有利于投資者,特雷諾比率越高對投資者越有利;夏普比率是基金績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo),它衡量的是基金相對無風(fēng)險(xiǎn)利率的收益情況,基金的夏普比率越大越好。

本文標(biāo)簽: 特雷諾比率

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