1、依據(jù)正股走勢(shì)套利:用戶(hù)可以在正股漲停的時(shí)候,可轉(zhuǎn)債漲幅比較低的時(shí)候買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債,等到可轉(zhuǎn)債上漲后且價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手中持倉(cāng)價(jià)格時(shí)賣(mài)出,或者是在正股分時(shí)圖結(jié)束下跌趨勢(shì)開(kāi)啟上漲趨勢(shì)時(shí)買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債,當(dāng)可轉(zhuǎn)債價(jià)格跟隨正股價(jià)格一同上漲時(shí)賣(mài)出套利;
2、轉(zhuǎn)股套利:用戶(hù)可以在轉(zhuǎn)股期限內(nèi),當(dāng)溢價(jià)率為負(fù)數(shù)時(shí),用戶(hù)就可以把手中的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作,然后再把轉(zhuǎn)換成的股票在二級(jí)市場(chǎng)上賣(mài)出進(jìn)行套利;
3、臨牌套利:用戶(hù)可以在可轉(zhuǎn)債臨時(shí)停牌時(shí),可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)交易比較活躍的時(shí)候,或者是臨近復(fù)牌時(shí)買(mǎi)入一些可轉(zhuǎn)債,待復(fù)牌沖高時(shí)再賣(mài)出,這樣就可以從中賺取差價(jià)套利了;
4、依據(jù)分時(shí)圖走勢(shì)套利:在分時(shí)圖中,當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格下跌觸碰均價(jià)線(xiàn)出現(xiàn)反彈走勢(shì)時(shí),或者是可轉(zhuǎn)債價(jià)格突然向上突破均價(jià)線(xiàn)時(shí)買(mǎi)入,等到股票價(jià)格上漲出現(xiàn)拐頭時(shí)賣(mài)出獲利。
可轉(zhuǎn)債的預(yù)期收益相對(duì)是比較高的。可轉(zhuǎn)債本質(zhì)上就是屬于債券,是上市公司的一種融資手段,但是當(dāng)持有可轉(zhuǎn)債一段時(shí)間之后就可以轉(zhuǎn)換成股票。可轉(zhuǎn)債是在證券交易所交易,不設(shè)漲跌幅限制,因此可轉(zhuǎn)債預(yù)期收益比較高。盡管可轉(zhuǎn)債不設(shè)漲跌幅的限制,但是可轉(zhuǎn)債設(shè)有20%和30%兩檔臨時(shí)停牌機(jī)制。也就是當(dāng)可轉(zhuǎn)債當(dāng)天的漲跌幅超過(guò)20%之后,可能會(huì)被停牌,暫停交易。可轉(zhuǎn)債同時(shí)具有債券和股票雙重性質(zhì),同時(shí)可債券實(shí)行的是T+0交易制度,也就是說(shuō),當(dāng)天買(mǎi)入當(dāng)天就可以賣(mài)出。
新債中簽后是有虧損的可能性的,新債上市首日倘若價(jià)格跌破100人民幣,用戶(hù)選擇破發(fā)時(shí)賣(mài)出轉(zhuǎn)債,那么就有可能虧損。但是依據(jù)新債發(fā)行的歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,上市破發(fā)的新債占比較小,大部分新債上市后都會(huì)有不一樣程度的上漲。即使是破發(fā)新債,下跌的幅度一般也有限,通常不超過(guò)5%,因此轉(zhuǎn)債股中簽后虧100%的可能性是極小的。本文主要寫(xiě)的是可轉(zhuǎn)債日內(nèi)怎么套利有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。