2015年時我國股市如火如荼，為了讓價格回歸理性，曾實行過短暫的熔斷機制，不過后來熔斷機制以眾所周知的原因被取消了。即便如此，我國的還是有部分的交易品種在實行著熔斷機制。     　　當前中國市場內實行熔斷機制的產品主要是上證50ETF期權與滬深300ETF期權，該兩類期權的熔斷規(guī)則如下：   　　上證50ETF、滬深300ETF期權在連續(xù)競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格（集合競價結果）漲跌幅度大于等于50%，且價格漲跌絕對值大于等于10個最小報價單位時（價格過低的深度虛值合約不設熔斷），期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段，競價出的“合理”價格作為最近的參考價格。   　　一般在股市交易中，觸發(fā)熔斷機制的漲跌幅幅度一般是7%，但是在期權中卻可以達到50%，這是為什么呢？這是因為期權本身就帶有高波動的特性，10%以上的漲跌幅是家常便飯，這在ETF期權中算是正常的漲跌幅了，所以觸發(fā)熔斷機制所需的波動幅度也遠遠要比股票高。   　　從根本來講，熔斷制度是為了讓價格更加合理運行而設計的，但由于我國二級市場還不太成熟，所以歷次所采取的熔斷制度產生了不好的效果。如果某天熔斷機制可以在國內股市合理運行，相信那也是資本市場更穩(wěn)定的標志。