期貨交易除了可以單獨買賣某份合約之外，還可以構建投資組合以套利，套利的方式有跨期套利、跨市套利等，那么跨期套利是怎么交易的呢?

跨期套利是怎么交易的?

跨期套利是利用相同標的物、不同月份的期貨品種之間的不合理價差進行套利交易，待價差回到合理區(qū)間的時候，便可以獲得利潤，所謂合理價差，一般由倉儲費、利息費用、交易手續(xù)費組成。方法是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸，最后同時平倉以獲得價差變動帶來的收益。

跨期套利分為兩種情況，分別是牛市套利和熊市套利：

【1】牛市套利：買入近月合約，賣出遠月合約。建倉依據(jù)是不同月份期貨的價差比較大，后期價差的縮小意味著近月合約價值上漲或者遠月合約價格下跌，其中必定是一方幅度大一方幅度小，因此可以獲利。

【2】熊市套利：賣出近月合約，買入遠月合約。建倉依據(jù)是不同月份期貨的價差比較小，后期價差的擴大意味著近月合約價值下跌或者遠月合約價格上漲，其中必定是一方幅度大一方幅度小，因此可以獲利。

以上便是有關于跨期套利的分享，想了解更多內容，請關注本站。